Tyd Reeks: Aansoeke by Finansies met R en S-Plus, Tweede uitgawe Hoe om aan te haal Chan, N. H. (2010) Statistiese Arbitrage, in die tyd Reeks: Aansoeke by Finansies met R en S-Plus, Tweede uitgawe, John Wiley Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, VSA. doi: 10,1002 / 9781118032466.ch15 Statistiese arbitrage het 'n gewilde toestel wat statistiese leer machines gebruik om markpryse en handelspatrone te bestudeer, identifiseer arbitrage geleenthede, evalueer wins en risiko's van moontlike arbitrage posisies en dan gebruik statistiese analise om geskikte handel strategieë te ontwikkel. Hierdie hoofstuk fokus hoofsaaklik op pare wat handel dryf as dit 'n noue verband met die idee van cointegrations. Dit bespreek hoe pare handel identifiseer gecoïntegreerd tydreekse, illustreer die basiese idee van pare handel deur die oorweging van die paar: Bank van China Hong Kong (BOCHK) en Bank van Oos-Asië (BEA). Deur die identifisering van volgehoue onreëlmatighede wat die doeltreffende markhipotese skend, kan statistiese metodes word gebruik om 'n handel strategie om wins met 'n hoë waarskynlikheid genereer. Die hoofstuk illustreer die idee van co-integrasie pare handel strategie, met inagneming van die 42 aandele van Hangseng-indeks komponente.
No comments:
Post a Comment