Die Toepassing Van Zigzag Vir Ontleding

Die toepassing van ZigZag vir ontleding Elke nuweling wil 'n handel stelsel in staat is om maksimum wins op elke prys beweging te skep. Soos wat die tyd verbygaan, handelaars kry meer en meer ervaring uiteindelik bereik meer realistiese verwagtinge en laat vaar hul drome om presies te koop op die baie bottoms en verkoop op die baie tops. Almal weet dat dit onmoontlik is om handel te dryf met die akkuraatheid van ZigZag aanwyser dikwels op die geskiedenis data gewys. Maar dit is moontlik genoeg om ZigZag gebruik om die virtuele maksimum wins te bereken. Kronkel verskil Alle handelaars weet oor hierdie aanwyser en dit is onmoontlik om selfs 'n enkele handelaar wat dit nie ten minste een keer gebruik vind. Sommige handelaars vergelyk ZigZag te Elliott golwe, sommige gebruik dit om objektiewe data op die huidige mark staat te bekom. Elke ontwikkelaar van outomatiese handel stelsels het sy of haar eie idee oor ZigZag. standaard lewering Die terminale bevat twee tipes van hierdie aanwyser - standaard een vir 'n paar generasies van Meta Trader terminale ZigZag en sy kleur weergawe ZigZagColor. Oor die jare, het baie pogings aangewend om hierdie aanwyser te verbeter. Miskien, niemand weet die presiese aantal weergawes, behalwe vir Eugeni Neumoin, ontwikkelaar van ZUP kompleks. Ons het besluit om ZigZag gebruik van die standaard aflewering as 'n instrument vir 'n eenvoudige ontleding van die outomatiese handel Championship munt pare. So, vandag sal ons uiteindelik die vraag wat ons nie vroeër kon beantwoord as gevolg van 'n gebrek aan tyd of vaardighede te beantwoord: "Hoeveel kan jy verdien met ZigZag (in teorie, natuurlik)" Wat en Hoe Het Ons gemeet word? Die kampioenskap gehoor, asook almal wat belangstel in algo handel, was altyd nuuskierig oor hoeveel Championship deelnemers handel 'n paar definitiewe simbool of tydraamwerk. Daarom het ons al 12 munt pare wat by die outomatiese handel Championship 2011 beskikbaar was en gebruik ZigZag om die volgende parameters te bereken ondersoek: aantal ZigZag draaie, maksimum moontlike wins wanneer die handel 1 lot, gemiddelde draai lengte. Berekeninge gemaak op die tydperk vanaf 1 Oktober 2011 tot 25 Desember 2011, wat min of meer dek die verlede jaar se kampioenskap. Berekeninge gemaak is vir twaalf munt pare op 8 tydsraamwerke van M1 tot inklusief H4. Groter tydsraamwerke het nie in ag geneem is, net soos dit was nie so gewild is onder die deelnemers van die outomatiese handel Championship 2011. Ons wou ook weet of daar enige korrelasie tussen seleksie van 'n geldeenheid paar en sy eienskappe in hierdie oorsig. Kortom: ons probeer om vas te stel of die deelnemers die kompetisie blyk reg te wees wanneer die keuse van hul tydraamwerke en munt pare. Aantal ZigZag Buig op verskillende Tydraamwerke Dit is voor die hand liggend dat die kleiner tydperk wat ons gebruik, hoe meer draaie die ZigZag lyn sal hê. Wanneer die verhoging van die tydperk van M1 tot H4, sal die aantal ZigZag draaie te verminder. Kan dit wees 'n soort van gereeldheid? Kom ons kyk wat op EURUSD, op die tydperk vanaf 1 Oktober 2011 tot 25 Desember 2011. Soos verwag, het die meeste segmente waargeneem op M1, 5246 afdelings gevorm die ZigZag kurwe op byna 3 maande van ATC 2011 H4 tydperk het die minste hoeveelheid ZigZag segmente. Die korrelasie tussen die aantal draaie en gekies tydperk is nie duidelik gesien word in die vorm. Daarom het ons gebruik die logaritmiese skaal vir die horisontale as. Hier is die resultate: Nou kan ons duidelik sien die lineêre afhanklikheid as tydraamwerk is aan die toeneem. Dus, kan ons aflei dat ZigZag aanwyser onreëlmatigheid verander eksponensieel met die verandering van 'n tydperk. Dit wil sê, N = a + exp (Tydraamwerk-b) Dit reëlmaat blyk te werk vir ander geldeenheid pare sowel. Maksimum Teoretiese wins in terme van ZigZag Nou, dit is tyd om die mees omstrede deel van ZigZag aansoek te ontleed. Kom ons bereken hoeveel wins ons sou gemaak het as ons gaan presies op sy tops en bottoms verrig het. Dit is 'n teoretiese kwessie, maar dit weerspieël ook die aard van die geldeenheid paar en stel ons in staat om verskillende simbole vergelyk. Veronderstel dat ons posisie in hierdie geldeenheid paar het geopen met 1 baie op 1 Oktober 2011 en gesluit is dit op 26 Desember om 00:00. Sedert ZigZag plaasvervangers wel en wee, ons is voortdurend in die mark ons ​​posisie by elke extremum punt omkeer. Verspreiding in ag geneem word, aangesien dit belangrik is vir M1 tydperk, maar dit is skaars merkbaar op H4. Hier is die resultate: In hierdie geval, het ons nie nodig die logaritmiese skaal om die teoretiese wins te vertoon. Ons kan die lineêre korrelasie tussen die wins en gekies tydraamwerk sien. Dit beteken dat die wins daal wanneer verby uit kleiner groter tydsraamwerke: M1 - & gt; M5 - & gt; M10 - & gt; M15 - & gt; M30 - & gt; H1 - & gt; H2 - & gt; H4. Maar dit beteken nie dat die handel op M1 is die mees winsgewende. Ten minste, dit is nie waar vir alle deelnemers van die outomatiese handel Championship 2011. Volgens ons opname voorkeure van die deelnemers ATC 2010 genoem. H1, M1, M15 en M5 is die gewildste tydsraamwerke in dalende volgorde. Kom ons ondersoek die teoretiese wins vir al 12 pare. Die gewildste H1 tydperk het 4 soortgelyke-looking munt pare: EURUSD, GBPUSD, GBPJPY en EURJPY. Dieselfde munt pare blyk te wees die bestes op die res drie tydsraamwerke wees. ZigZag Buig se gemiddelde lengte Die laaste parameter ons bereken die gemiddelde lengte van ZigZag draai vir elk van die agt tydsraamwerke. Dit is beslis nou gekorreleer met die vorige twee parameters, maar ons het besluit om dit te wys om die kwessie heeltemal toe te maak. Hier gebruik ons ​​die logaritmiese skaal vir die horisontale as vertoon lengte van die gemiddelde draai in pitte (punte) vir elke simbool. Weereens kan ons die lineêre afhanklikheid te sien wanneer die transformasie van die lengte in so 'n manier. Dit beteken dat die gemiddelde lengte van ZigZag segment groei logaritmies wanneer toenemende tydraamwerk waarde. Ons kan egter twee sterk uitsonderings wat reël vir EURCHF en USDJPY sien. Die lengte van 'n gemiddelde afdeling oor H4 het skielik blyk te wees minder as die een op H2 wees. Ons weet nie wat die redes daarvoor. Gevolgtrekkings behoort aan julle te maak Soos verwag, het ZigZag aanwyser ons verwagtinge bevestig - handel oor kleiner tydsraamwerke is potensieel meer winsgewend as op grotes. In die werklike handel, moet ons kyk na wat die geraas mark vlak op M1 is aansienlik hoër as op H1 of D1. Deelnemers van die outomatiese handel Championship 2012 het 'n moeilike taak op te los. Hulle moet seker maak dat hul handel strategie toon die maksimum wins en op dieselfde tyd is baie bestand teen valse handel seine en moontlike veranderinge in die mark wat sekerlik sal gebeur tydens 3 kompetisie maande. ZigZag is 'n goeie aanduiding, maar meestal is dit goed vir die geskiedenis ontleding. Dit word egter gesê dat sy draaie kan gebruik word deur ervare handelaars vir die ontwikkeling van nie net groot grafiese gereedskap, maar ook handel stelsels. Ons het net probeer om dit toe te pas in die meting van die munt pare. Gevolgtrekkings is joune om te maak. Ons ook herinner dat slegs 10 dae oor voordat die registrasie einde. Gedurende hierdie tyd moet jy jou persoonlike inligting in te vul, stuur jou handel robot en slaag die outomatiese toetse as jy nie gedoen het wat nog!